胡俞越：《期货期权投资10讲》
《期货期权投资10讲》
主讲人：
胡俞越（北京工商大学证券期货研究所所长、教授）
课程介绍：
胡俞越教授的精品课程《期货期权投资10讲》源自其著作《期货期权》一书（中央广播电视大学出版社出版）。
课程时长：
本课程授课时长为3-6小时（6小时/天）
课程大纲：
第一讲：期权基础
1、期权概述。
2、期货期权。
3、世界期权市场。
4、期货与期权市场的经济功能。
第二讲：期权交易
1、期权合约。
2、期权买卖。
3、期权交易的四种基本策略。
4、期权的了结。
5、期权的结算。
6、企业在进行期权交易时应注意的问题。
第三讲：期权定价模型
1、内涵价值和时间价值。
2、影响期权价格的主要因素。
3、期权价格的边界。
4、期权定价的基本假设与原则。
5、二叉树期权定价模型。
6、Black-Scholes期权定价模型。
7、为期权定价理论作出贡献的大师们。
第四讲：期权定价模型的分析与应用
1、期权价值的敏感性分析。
2、波动率概述。
3、波动率的估计方法。
4、波动性的计量技术。
第五讲：期权套期保值策略
1、买期保值。
2、卖期保值。
3、美国的订单农业与期货市场。
4、中国期货市场更需期权。
第六讲：期权套利策略
1、期权套利基础。
2、单纯型套利。
3、广义套利。
第七讲：期权投资策略：方向性投资
1、看涨策略。
2、看跌策略。
第八讲：期权投资策略：波动率投资
1、波动率交易策略。
2、单纯型波动率买入交易策略。
3、单纯型波动率卖出交易策略。
4、倾向型波动率买入策略：支撑比例价差。
5、倾向型波动率卖出策略：比例价差。
6、CBOE波动率指数期货合约。
7、外汇期权波动率上涨及其原因。
第九讲：金融期权
1、外汇期权。
2、利率期权。
3、股票期权。
第十讲：期权交易风险管理
1、金融衍生工具的风险与管理。
2、期权交易风险分析与控制。
导师介绍：
胡俞越：男，1961年出生，江苏盐城人，经济学家及著名期货专家，北京工商大学证券期货研究所所长，北京工商大学经济学院教授。兼任：全国人大《期货法》起草小组顾问，中国农业大学、 中南大学、青岛大学、山东工商学院兼职教授，中国期货业协会专家委员会委员、中国商业史学会副会长、首都企业改革与发展研究会常务理事、北京市工商行政管理学会理事、中国期货业协会研究发展委员会委员、上海期货交易所产品委员会委员、中国农业大学期货与金融衍生品研究中心副主任、新华社特约经济分析师。胡俞越教授研究方向为证券期货、宏观经济、市场理论、流通理论和中国近现代市场。主持30余项国家级、省部级、北京市社科基金项目及中国证监会以及企业委托的课题；出版《公司组织与运行》《经理层革命——股票期权制度与经理层融资收购》《证券与期货市场》《中国期货市场运行机制》《中国商品期货价格形成理论与实证分析》《期货市场教程》《期货交易实务》《期货投资技巧与实例分析》《期货市场学》《期货期权》《期货投资基金》《中国期货市场发展研究报告》《中国农产品期货市场功能发挥与产业发展》《境外期货交易》《商务管理》《流通品牌论——从中国制造到中国创造》《期货市场前沿问题研究》等专著30余部以及在《中国金融》《金融世界》《中国农村经济》《中国经济》《价格理论与实践》《中国证券期货》《人民日报》等报刊上发表学术论文380余篇。1998年获全国普通高校第二届人文社会科学研究成果奖（经济学）和北京市优秀青年骨干教师。2001 年获得薛暮桥价格学研究奖。2001年入选北京市新世纪理论”人才百人”工程计划。担任多家上市公司、期货公司、基金公司独立董事。
邀请老师演讲、授课请致电：19821197419 阎老师[微信同号]
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