李仲飞
南方科技大学讲席教授、商学院副院长
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李仲飞
南方科技大学讲席教授、商学院副院长
个人履历：
李仲飞：男，1963年9月生，管理学博士，南方科技大学讲席教授、博士生导师，商学院副院长，教育部长江特聘教授，国务院学位委员会学科评议组成员，国家杰青，全国模范教师，国务院政府特殊津贴专家，全国百篇优秀博士学位论文获得者，新中国成立70周年观礼嘉宾。现兼任：国家社会科学基金学科评审组专家，中国系统工程学会副理事长，中国优选法统筹法与经济数学研究会副理事长及其量化金融与保险分会理事长，管理科学与工程学会常务理事，《中国管理科学》《系统工程理论与实践》《系统工程学报》《管理工程学报》《管理评论》《计量经济学报》《工程管理科技前沿》《Digital Finance》《International Journal of Financial Engineering》《Journal of the Operations Research Society of China》《Journal of Systems Science and Information》等十多个国内外期刊的领域主编、副主编或编委。1985年7月，兰州大学数学专业毕业，获理学学士；1990年6月，内蒙古大学应用数学专业毕业，获理学硕士学位；1990年7月，中国科学院系统科学研究所,运筹管理专业毕业，获理学硕士学位；2000年7月，中国科学院数学与系统科学研究院管理科学与工程专业毕业，获管理学博士学位。1985年7月至2000年9月，在内蒙古大学任教；2000年9月至2021年5月，在中山大学岭南学院任教；2021年5月至今，在南方科技大学商学院任教。曾任中山大学岭南学院特聘教授、社科处处长、管理学院执行院长、创业学院院长。研究领域包括科技金融、绿色金融、养老金融、金融科技、金融工程与风险管理、金融市场与投资。在这些领域，主持了国家自然科学基金创新研究群体项目、重大项目课题、重点项目、杰青项目、国际合作项目等科研项目，参加了国家“973计划”项目、国家社科基金重大项目（子课题负责人）等项目。在《科学出版社》等出版学术专著7部，在国内外权威学术期刊发表论文200余篇。作为第一获奖人曾获教育部人文社会科学研究优秀成果二等奖一项，广东省哲学社会科学优秀成果一等奖两项，广东省高等学校“千百十工程”先进团队学科带头人。曾入选教育部新世纪优秀人才支持计划，近四年连续入选Elsevier 中国高被引学者榜单，2023年入选美国斯坦福大学发布的全球前2%顶尖科学家榜单。曾获广东省教育教学成果奖（高等教育）一等奖，国家级教学成果奖二等奖，全国普通高校哲学社会科学研究管理先进集体及先进个人，“中国十大最受尊敬商学院院长”荣誉称号。担任多家公司的独立董事。
科研项目：
1. 国家自然科学基金重点项目：数智技术驱动的投融资决策与风险管控研究，2025.01-2029.12；
2. 深圳市软科学重点项目：“双碳”战略背景下深圳新兴产业发展策略研究，2022.11-2023.11；
3. 国家自然科学基金重大项目：微观大数据计量建模研究，2020.01-2024.12；
4. 国家自然科学基金创新研究群体项目：金融创新、资源配置与风险管理，2018.01-2023.12；
5. 广东省自然科学基金研究团队项目：长寿风险背景下的养老基金投资管理研究，2015.01-2020.01；
6. 国家自然科学基金重点项目：房地产金融资产及衍生物定价与风险管理，2013.01-2017.12；
7. 广东省高等学校高层次人才项目：最优再保险、投资与分红的模型与策略研究，2011.12-2014.12；
8. 国家杰出青年科学基金项目：金融资产配置、资产定价与风险管理，2009.01-2012.12；
9. 教育部人文社会科学研究规划基金项目：基于消费习惯的资产定价模型及其实证研究，2007.12-2009.12；
10. 国家自然科学基金委与香港研究资助局联合资助项目：组合投资最优策略之研究，2006.01-2008.12；
11. 国家自然科学基金面上项目：安全第一准则下连续时间资产组合优化理论与方法研究，2005.01-2007.12。
12. 教育部新世纪优秀人才支持计划，2005.01-2007.12
13. 全国百优博士论文专项基金项目：现代金融理论的若干前沿问题研究，2003.01-2007.12
14. 国家自然科学基金面上项目：有摩擦金融市场的无套利分析，2002.01-2004.12
15. 国家社会科学基金项目：投资基金业的对外开放和监管，2001.06-2002.05
16. 国家自然科学基金面上项目：冲突分析的数学理论与方法的研究，1996.01-1998.12
论文代表：
Effect of ESG rating disagreement on stock price informativeness: Empirical evidence from China's capital market, International Review of Financial Analysis, 2024, 96, 103651.
Market uncertainty and information content in complex seasonality of prices, Pacific-Basin Finance Journal, 2024, 86.
Estimation of expected return integrating real-time asset prices implied information and historical data, Journal of Economic Dynamics and Control, 2024, 167, 1-29.
Substantive response or strategic response? The induced green innovation effects of carbon prices, International Review of Financial Analysis, 2024, 93, 103139.
The Spillover Effects of Green Bond Issuance: A Study Based on Chinese firms' Stock Price Synchronicity, Economic Change and Restructuring, 2024, 57(12), 1-41.
Does unconventional monetary policy improve credit support for the industry chain? Based on the perspective of trade credit mechanism, International Review of Economics and Finance, 2024, 91, 180-192.
Forecasting Cryptocurrency Returns with Machine Learning, Research in International Business and Finance，2023, 64, 1-21.
A New AdaBoost-Ensemble System with Deep Learning Approach for PM2.5 Concentration Forecasting, Journal of Forecasting, 2023, 42, 154-175.
Robust enhanced index tracking problem with mixture of distributions, Expert Systems with Applications, 2022, 201.
Financing Format Selection for Electronic Business Platforms with a Capital-Constrained E-tailer, Transportation Research Part E, 2022, 162.
ESG disclosure and corporate financial irregularities--evidence from Chinese listed firms, Journal of Cleaner Production, 2022, 332, 1-11.
Could carbon emission control firms achieve an effective financing in the carbon market? A case study of China’s emission trading scheme, Journal of Cleaner Production, 2021, 314, 1-12.
Time-dependent Transit Fare Optimization with Elastic and Spatially Distributed Demand, Transportation Research Part A, 2021, 148, 353-378.
Data-driven analysis of the simulations of the spread of COVID-19 under different interventions of China, Journal of Applied Statistics, 2021, online
The Impact of COVID-19 on Industry-Related Characteristics and Risk Contagion, Finance Research Letters, 2021, 39, 101931
Time-consistent strategy for a multi-period mean-variance asset-liability management problem with stochastic interest rate, Journal of Industrial and Management Optimization, 2021, 17 (3), 1383-1410.
Robust portfolio choice for a DC pension plan with inflation risk and mean-reverting risk premium under ambiguity, Optimization, 2021, 70 (1), 191-224.
Risk factors associated with mortality of COVID-19 in 3125 counties of the United States, Infectious Diseases of Poverty, 2021, 10 (3), 1-8.
Mean-cvar portfolio selection model with ambiguity in distribution and attitude, Journal of Industrial and Management Optimization, 2020, 16 (6), 3065-3081.
Regulating a Public Transit Monopoly under Asymmetric Cost Information, Transportation Research Part B, 2020, 139, 496-522.
Domain Adaptation Learning based on Structural Similarity Weighted Mean Discrepancy for Credit Risk Classification, IEEE Intelligent Systems, 2020, 35(3), 41-51.
Is there a housing bubble in China? Emerging Markets Review, 39, 2019, 20-132.
Data-Driven Robust Mean-CVaR Portfolio Selection under Distribution Ambiguity, Quantitative Finance, 19 (1), 2019, 105-121.
How time-inconsistent preferences affect investment timing for rail transit, Transportation Research Part B, 118, 2018, 172-192.
Pre-commitment and equilibrium investment strategies for the DC pension plan with regime switching and a return of premiums clause, Insurance: Mathematics and Economics, 81, 2018, 78-94.
Robust optimal investment strategy for an AAM of DC pension plans with stochastic interest rate and stochastic volatility, Insurance: Mathematics and Economics, 80, 2018, 67-83.
Foreign institutional ownership and liquidity commonality around the world, Journal of Corporate Finance, 2018, 51, 20-49.
An exact solution to a robust portfolio choice problem with multiple risk measures under ambiguous distribution, Mathematical Methods of Operations Research, 87(2), 2018, 169–195.
The Fuzzy Tri-Objectivemean-Semivariance-Entropy Portfolio Model with Layer-By-Layer Tolerance uation method Paper, Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 2018, 35(2): 2391-2401.
Sensitivity Analysis of the Fuzzy Mean-Entropy Portfolio Model with Transaction Costs Based on Credibility Theory, International Journal of Fuzzy Systems, 20 (1), 2018, 209-218.
Optimal Dividend Strategy for a General Diffusion Process with Time-Inconsistent Preferences and Ruin Penalty, SIAM Journal on Financial Mathematics, 9 (1), 2018, 274-314.
著作代表：
《金融市场行业风险传染与资产配置》，作者：周骐、李仲飞，中国社会科学出版社2024年出版；
《基于均值和风险的投资组合选择》，作者：姚海祥、李仲飞、马庆华，科学出版社2017年出版；
《创新型城市建设的理论与实践》，李仲飞等著，科学出版社2014年出版；
《珠三角自主创新能力研究》，李仲飞等著，广东人民出版社2014年出版；
《组合信用风险管理研究——因子模型及其应用》，作者：樊婷婷、李仲飞，中山大学出版社2011年出版；
《以风险为基础的基金监管现代化》，作者：李仲翔、李仲飞、汪寿阳，清华大学出版社2002年出版；
《投资组合优化与无套利分析》，作者：李仲飞、汪寿阳，科学出版社2001年出版。
讲座课题：
《金融》
《财务管理》
《金融理论与政策》
《金融市场与投资》
《金融工程与风险管理》
《用机器学习方法预测中国公募基金收益》
邀请老师演讲、授课请致电：19821197419 阎老师[微信同号]
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