倪中新
上海大学金融系教授、博士生导师
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倪中新
上海大学金融系教授、博士生导师
个人履历：
倪中新：男，1975年8月生，上海大学金融信息研究中心主任，教授、博士生导师，香港中文大学博士。兼任中国现场统计学会大数据分会常务理事、中国信息经济学会理事、上海数量经济学会常务理事、上海市金融学会理事。2008年7月毕业于香港中文大学统计系，获统计学博士学位。2013-2014年作为高级研究学者赴美国纽约州立大学石溪分校访学交流。2000年8月至2008年6月，任教于华东理工大学数学系，先后任助教、讲师、副教授；2008年7月至2015年3月，任上海大学经济学院金融系副教授、硕士生导师；2015年4至今，任上海大学经济学院金融系教授，博士生导师。主要研究领域：金融计量经济、金融风险管理、资产定价、量化投资分析。主持及参与完成国家自然科学基金项目、新华社中经社不良资产信息项目、上海市教委科研创新重点项目等多项课题、入选上海市“浦江人才”计划。近年来在 SSCI、SCI 检索的国际期刊以及国内重要学术期刊公开发表学术论文 40 多篇。曾荣获宝钢教育基金优秀教师奖、中国核工业集团公司科学技术奖二等奖、中国数量经济学会优秀论文一等奖等。2016、2017、2018 连续三年荣获上海大学 MBA 教学优秀奖。先后为江苏仪征化纤、河南天方药业、山东鲁南石化、中天集团、浙江物产、汇鸿汇升、长江众创、宁波银行、美国强生公司等企业授课与培训。
科研项目：
主持2012上海市教委科研创新重点项目；
主持2010国家自然科学基金青年基金项目；
主持2010上海市浦江人才计划项目；
主持2009国家自然科学基金青年基金项目；
主持2009上海市教委创新项目；
主持2009上海大学文科发展基金；
主持核工业部第八研究所项目“FLG材料可靠性分析”；
参与2013国家自然科学基金青年基金项目；
参与上海市科技发展基金项目（编号：ooJC14057）；
参与1999国家自然科学基金项目。
论文代表：
倪中新：基金被动调仓引发了风格漂移吗?——兼论基金季报披露质量的调节效应，《财经研究》2023年第3期；
上证50ETF隐含高阶矩风险对股票收益的预测研究，《统计研究》2021年第9期；
股票、债券及基金市场风险估计——基于MS-EGARCH模型，《浙江金融》2019年第6期；
基金经理团队特质对私募基金业绩影响的实证研究——多样化观点抑或群体转移，《上海大学学报(社会科学版）》2019年第3期；
商誉减值风险是否存在?——对A股创业板商誉问题的思考以及对科创板的建议，《金融发展》2019年第1期；
我国小麦期货价格对现货市场价格的影响——基于修正小麦政策价格模型的实证研究，《价格理论与实践》2017年第3期；
倪中新：“一带一路”战略能够化解我国过剩的钢铁产能吗——基于时变参数向量自回归模型平均的预测，《国际贸易问题研究》2016年第3期；
基于最小一乘准则的上证指数突变点研究，《中国管理科学》2015年第10期；
我国上市公司股权融资偏好的影响因素——基于Cox比例危险模型的实证研究，《华东经济管理》2015年第9期；
终极所有权视角下的上市公司股权融资偏好研究——控制权私利与融资需求分离，《财经研究》2015年第1期；
我国企业的"走出去"战略成功吗?——中国企业跨国并购绩效的测度及其影响因素的实证研究，《国际贸易问题研究》2014年第8期；
投资者情绪是导致我国投资者对市场信息出现反应偏差的原因吗:基于贝叶斯分位数回归模型的研究，《区域经济研究》2014年第7期；
美国货币政策对金砖国家的溢出效应研究——基于VAR模型的比较分析，《南方金融》2014年第4期；
投资者情绪对我国股市行业收益率的动态影响作用——基于固定效应广义最小二乘法的研究，《金融发展研究》2013年第5期；
核准制下IPO数量波动的影响因素研究——对企业、监管机构择时发行的分析，《上海经济研究》2013年第2期；
我国上市银行利润增长的影响因素研究——基于面板数据模型分位数回归方法，《上海经济研究》2012年第3期；
基于Cox比例危险模型的制造业财务困境恢复研究，《统计与信息论坛》2012年第1期；
具有结构变化的资产定价模型的贝叶斯自回归条件异方差检验，《中国管理科学》2020年第2期。
主讲课程：
《数据、模型与决策》
邀请老师演讲、授课请致电：19821197419 阎老师[微信同号]
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