战昕彤
复旦大学管理学院金融学教授、博士生导师
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战昕彤
复旦大学管理学院金融学教授、博士生导师
个人履历：
战昕彤：女，复旦大学管理学院李达三金融学讲席教授、博士生导师，亚洲经济金融研究局 (ABFER) 研究员，香港中文大学刘佐德全球经济及金融研究所名誉研究员。兼任《中国会计与财务研究》期刊编委、《社会科学引文索引》（SSCI）国际期刊《国际金融评论》（International Review of Finance）副主编等。2012年获得北京大学光华管理学院金融学学士学位，2016年获得香港中文大学商学院金融学博士学位。2016年至2018年，在荷兰鹿特丹伊拉斯姆斯大学经济学院担任金融学助理教授；2018年至2021年，在香港中文大学商学院担任金融学及房地产联席助理教授；2022年1月至今，在复旦大学管理学院任教。专注实证资产定价、可持续金融、金融衍生品等多项学术研究。其多项研究成果见诸于国际顶级金融学及管理学期刊，其中7篇发表在UTD全球商学院科研排名的24本学术期刊上 (UTD24)，9篇发表在金融时报评定出的50本商学院顶级期刊上 (FT50)。她的论文先后13次入选金融学科的三大顶级国际会议：美国金融协会年会 (AFA)，西部金融协会年会 (WFA)，以及欧洲金融协会年会 (EFA)。战昕彤教授多次在国际学术会议及金融业界论坛上获得最佳研究论文奖，并于2021年获颁香港中文大学青年学者研究成就奖 (Young Researcher Award)。入选国家海外高层次人才计划青年项目和上海市领军人才项目，并主持国家自然科学基金委面上项目。她曾连续三年（2018-2021）获得香港研究局的项目资助，包括一项杰出青年研究计划 (ECS) 以及两项优配研究基金 (GRF)，并获得瑞士日内瓦财富研究院，加拿大衍生品研究院等多个海外科研机构的研究支持。
科研项目：
2023.01-2026.12, 项目负责人, 社会责任表现与期权市场, 国家自然科学基金面上项目；
2020.01-2021.11, 项目负责人, 可持续性还是收益率？可持续性评级如何影响基金绩效对于流量的敏感性, Hong Kong Research Grants Council, Early Career Scheme；
2019.05-2021.12, 共同负责人, ESG Preference and Market Efficiency, Geneva Institute for Wealth Management；
2019.04-2020.12, 共同负责人, ESG Preference and Market Efficiency, Paris–Dauphine House of Finance and Unigestion。
论文代表：
Jie Cao (Jay), Xintong Zhan (Eunice), Weiming Zhang (Elaine), and Yaojia Zhang (Zoe). 2023. The return predictability of carbon emissions: Evidence from Hong Kong and Singapore. Pacific-Basin Finance Journal 82.1-21.
Jie Cao, Sheridan Titman, Xintong Zhan, and Weiming Zhang. 2023. ESG preference, institutional trading, and stock return patterns. Journal of Financial and Quantitative Analysis 58(5).1843-1877.
Jie (Jay) Cao, Aurelio Vasquez, Xiao Xiao, and Xintong (Eunice) Zhan. 2023. Why does volatility uncertainty predict equity option returns?. The Quarterly Journal of Finance 13(1).1-35.
Jie Cao, Amit Goyal, Sai Ke, and Xintong Zhan. 2023. Options trading and stock price informativeness. Journal of Financial and Quantitative Analysis forthcoming.1-51.
Jie Cao, Amit Goyal, Xiao Xiao, and Xintong Zhan. 2023. Implied volatility changes and corporate bond returns. Management Science 69(3).1375-1397.
Jie Cao, Bing Han, Linjia Song, and Xintong Zhan. 2023. Option price implied information and REIT returns. Journal of Empirical Finance 71.13-28.
Xintong (Eunice) Zhan, Bing Han, Jie Cao, and Qing Tong. 2022. Option return predictability. The Review of Financial Studies 35(3).1394–1442.
Tao Shu, Xuan Tian, and Xintong Zhan. 2022. Patent quality, firm value, and investor underreaction: Evidence from patent examiner busyness. Journal of Financial Economics 143(3).1043–1069.
Jie Cao, Tarun Chordia, and Xintong Zhan. 2021. The calendar effects of the idiosyncratic volatility puzzle: a tale of two days?. Management Science 67(12).7866–7887.
Xu Li, Chen Lin, and Xintong Zhan. 2019. Does change in the information environment affect financing choices?. Management Science 65(12).5676–5696.
Xintong (Eunice) Zhan, Bing Han, Jie Cao, and Qing Tong. 2022. Option return predictability. The Review of Financial Studies 35(3).1394–1442.
Tao Shu, Xuan Tian, and Xintong Zhan. 2022. Patent quality, firm value, and investor underreaction: Evidence from patent examiner busyness. Journal of Financial Economics 143(3).1043–1069.
Jie Cao, Tarun Chordia, and Xintong Zhan. 2021. The calendar effects of the idiosyncratic volatility puzzle: a tale of two days?. Management Science 67(12).7866–7887.
Xu Li, Chen Lin, and Xintong Zhan. 2019. Does change in the information environment affect financing choices?. Management Science 65(12).5676–5696.
Jie Cao, Hao Liang, and Xintong Zhan. 2019. Peer effects of corporate social responsibility. Management Science 65(12).5487-5503.
Si Li and Xintong Zhan. 2019. Product market threats and stock crash risk. Management Science 65(9).4011–4031.
主讲课程：
《可持续金融》
《房地产金融》
《财务管理》
《行为金融》
邀请老师演讲、授课请致电：19821197419 阎老师[微信同号]
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