徐信忠
北京大学光华管理学院金融学教授，国家杰出青年基金获得者
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徐信忠
北京大学光华管理学院金融学教授，国家杰出青年基金获得者，曾任北京大学深圳研究生院副院长，中山大学国际商学院担任院长，北京大学光华管理学院副院长。在加入北京大学之前，曾任英国Bank of England货币政策局金融经济学家和英国Lancaster大学管理学院金融学讲座教授。曾任中国金融学年会第一届理事会主席、首届教育部金融学硕士学位教育指导委员会委员、 教育部经济学专业教学指导委员会委员、Journal of Corporate Finance 等国际学术期刊副主编或编委、和《金融学季刊》主编，大连理工大学、对外经贸大学兼职教授。他在公司治理，行为金融和金融风险管理和资产定价等领域有多年的研究经验，取得了丰富的研究成果，并在国际和国内一流学术杂志上发表论文30多篇。 发表论文的学术期刊包括Journal of Financial Economics, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Review of Economics and Statistics，《经济研究》，和《管理世界》。他的研究成果受到国际同行的认可，发表的论文被大量引用，并获得British Accounting Review 1997最佳论文奖和2002年澳大利亚金融国际会议衍生产品领域的最佳论文奖。本人的研究成果具有极强的实用价值，发表的论文已多次被金融应用性书籍转载。关于隐含波动率期限结构的学术文章被金融衍生产品的经典教科书《Options, Futures, and other derivatives by John Hull》引用；关于“恋家”倾向的研究成果被《纽约时报》报道。 徐信忠教授荣获2021年北京大学优秀教学奖和2022年北京大学光华管理学院厉以宁教学奖。
研究领域：
徐信忠长期从事公司治理、行为金融、金融工程等方面的研究与教学工作。
主要履历：
1981年09月-1985年07月，在北京大学气象学专业学习，取得学士学位。
1987年09月-1989年06月，在英国阿斯顿大学工商管理专业学习，取得硕士学位。
1989年09月-1993年12月，在英国兰卡斯特大学金融学专业学习，取得博士学位。
1991年09月-1993年08月，在英国华威大学商学院担任研究员。
1993年09月-1998年06月，在英国曼彻斯特大学会计与金融系担任讲师和高级讲师。
1998年07月-1999年08月，在英国英伦银行货币政策局担任金融经济学家。
1999年09月-2002年10月，在英国兰卡斯特大学管理学院担任高级讲师和讲座教授。
2002年-2007年，在北京大学光华管理学院担任金融学教授兼金融系主任。
2007年-2011年4月，在北京大学光华管理学院担任副院长、金融学教授。
2011年05月-2014年，在中山大学岭南学院担任院长、金融学教授。
2014年06月-2017年，在中山大学岭南学院，中山大学国际商学院担任院长，金融学教授。
2017年-2022年，北京大学研究生院副院长。
2022年-至今，北京大学光华管理学院金融学教授、博士生导师。
科研课题：
1.行为金融：心理偏差、投资行为与资产定价，2011－2013，创新群体项目，国家自然科学基金会。
2.行为金融前沿问题研究，2010－2013，重点项目，国家自然科学基金会。
3.公司治理与企业竞争力，2006－2009，杰出青年项目，国家自然科学基金。
4.行为金融若干基础问题研究，2004－2008，重点项目，国家自然科学基金会。
5.上市公司股价崩盘风险，2013 – 2016年，面上项目，国家自然科学基金。
著作代表：
[1] The Dynamics of International Equity Market Expectations (Co-authored with Michael J.Brennan, H. Henry Cao, Norman Strong), Journal of Financial Economics, forthcoming .
[2] Forecasting FX Volatility: Inplied Volatilities versus AR(FI)MA Models, Journal of Banking and Finance, forthcoming. (Co-authored with S.Pong, M.Shackleton, and S. Taylor) .
[3] CAPM, Higher Co-moment and Factor Models of UK Stock Returns, 2004, Journal of Bussiness Finance and Accounting, March. (Co-authored with D.Hung and M. Shackleton) .
The Profitability of Momentum Investing, 1999, Journal of Business Finance and Accounting, 26, 1043-1091. (Co-authored with W. Liu and N. Strong) .
[4] Do S&P 500 Index Options Violate Martingale Restriction?, 1999, Journal of Futures Markets, 15(5), 499-521. (Co-authored with N. Strong) .
[5] The Incremental Volatility Information in One Million Foreign Exchange Quotations, 1997, Journal of Empirical Finance, 4(4), 317-340. (Co-authored with S. Taylor) .
[6] Explaining the Cross-section of UK Expected Stock Returns, 1997, British Accounting Review, 29(1), 1-23. (Co-authored with N. Strong) .
[7] Conditional Volatility and the Informational Efficiency of PHLX currency Options Markets, 1995, Journal of Banking and Finance, 19(4), 803-821. (Co-authored with S. Taylor) .
[8] The Term Structure of Volatility Implied by Foreign Exchange Options, 1994, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 29(1), 57-74. (Co-authored with S. Taylor) .
[9] The Magnitude of Implied Volatility Smiles: Theory and Empirical Evidence for Exchange Rates, 1994, Review of Futures Markets, 13(2), 355-380. (Co-authored with S. Taylor) .
主讲课程：
《公司治理》
《行为金融》
《金融工程》
邀请老师演讲、授课请致电：19821197419 阎老师[微信同号]
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