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杨之曙
清华大学全球证券市场研究院院长，清华大学金融系教授
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详细介绍
杨之曙
清华大学全球证券市场研究院院长，清华大学金融系教授
个人履历：
杨之曙：男，1966年生，清华大学经济管理学院教授、博士生导师，清华大学全球证券市场研究院院长，教育部“长江学者”特聘教授，中国证监会第十七届发审委兼职委员。1988年获哈尔滨工业大学工学学士；1995年获清华大学经济管理学院经济学硕士；2001年获清华大学经济管理学院经济学博士。香港科技大学管理学院访问学者、麻省理工学院斯隆管理学院访问学者。自2001年执教于清华大学经济管理学院。研究方向是金融市场微观结构、金融市场计量学。多项科研项目获得了国家自然基金，清华大学人文社科研究基金，汇丰银行等基金支持。研究成果发表在Journal of Finance, Review of Financial Studies,Journal of Financial and Quantitative Analysis, Journal of Financial Markets, Journal of Corporate Finance, Journal of Banking and Finance, China Economic Review等国际顶尖和一流学术期刊。出版《公司上市指导手册》等著作。
论文代表：
杨之曙：上证50ETF期权市场上的平价关系偏离，《经济学报》2018年第4期；
基于沪深300股指期货合约的日内高频跨期统计套利策略，《清华大学学报(自然科学版)》2014年第8期；
中小板及创业板IPO高定价问题研究，《清华大学学报(自然科学版)》2014年第3期；
透明度变化对股票市场投资者委托单提交行为和交易成本影响研究，《金融研究》2012年第2期；
交易所和银行间市场债券交易价格发现实证研究，《金融研究》2007年第12期；
Tick-size的减小是否改进中国封闭式基金市场的质量？《管理科学学报》2007年第3期；
国债市场新券和旧券流动性实证研究，《证券市场导报》2006年第2期；
中国上市公司收益透明度实证研究，《会计研究》2004年第11期；
公司治理和企业价值研究最新进展，《证券市场导报》2004年第6期；
沪市买卖价差和信息性交易实证研究，《金融研究》2004年第4期；
市场开放和股票市场行为-B股市场实证研究，《中国管理科学》2004年第z1期；
上海股市日内流动性——深度变化实证研究，《金融研究》2003年第6期；
委托单类型及其对市场流动性的影响研究，《证券市场导报》2003年第2期；
最小报价单位对证券市场流动性的影响，《证券市场导报》2011年第11期；
证券市场流动性研究，《证券市场导报》2000年第1期；
应用市场微观结构理论构建中国证券市场实时监管系统，《金融科学》2003年第4期；
市场微观结构理论及其应用，《经济学动态》1999年第7期。
2024, "Fiscal Stimulus, Deposit Competition, and the Rise of Shadow Banking: Evidence from China", Management Science, forthcoming.
2021, “The Chinese Warrants Bubble: Evidence from Brokerage Account Records”, Review of Financial Studies 34, 264-312.
2019, “Why Investors Do not Buy Cheaper Securities? Evidence from a Natural Experiment”, Journal of Banking and Finance 101, 59-76.
2015, “The Impact of Incentives and Communication Costs on Information Production: Evidence from Bank Lending”, Journal of Finance 70, 1457-1493.
2015, “Do the Disposition and House Money Effects Coexist? A Reconciliation of Two Behavioral Biases”, Journal of International Financial Markets, Institutions & Money 34，55-68.
2013, How prior realized outcomes affect portfolio decisions, Review of Financial Quantitative and Accounting 41, 611-629.
2011, “Bank Loans with Chinese Characteristics: Some Evidence on Inside Debt in a State-Controlled Banking System”, Journal of Financial and Quantitative Analysis 46(6), 1795–1830.
2011, “Tunneling or Propping: Evidence from Connected Transactions in China”, Journal of Corporate Finance 17, 306-325.
2010, "The dual role of the government: securities market regulation in China 1980-2007", Journal of Financial Regulation and Compliance 18(2), 158 – 177.
2009, "Chinese and World Equity Markets: A Review of the First Fifteen Years", China Economic Review 20(1), 29-45.
2008, Information Asymmetry and Asset Prices: Evidence from the China Foreign Share Discount, Journal of Finance 63(1), 159-196.
2007, “The informativeness of domestic and foreign investors’ stock trades: Evidence from the perfectly segmented Chinese market”, Journal of Financial Markets 10, 391-415.
著作代表：
《公司上市指导手册（2024版）》，作者：杨之曙、王文召，中信出版社2024年11月出版；
《市场的微观结构理论》，作者: 奥哈拉，译者: 杨之曙，中国人民大学出版社2007年04月出版。
主讲课程：
《投资学》
《中国金融市场分析》
《金融市场微观结构》
《金融市场与投资决策》
《证券分析与投资组合管理》
《如何分析中国的经济金融问题》
邀请老师演讲、授课请致电：19821197419 阎老师[微信同号]
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