潘军
上海交通大学上海高级金融学院金融学教授
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潘军
上海交通大学上海高级金融学院金融学教授
个人履历：
潘军：女，上海交通大学上海高级金融学院金融学教授、博士生导师，高金讲席教授、教授委员会主席。兼任：国际金融领域一流期刊Review of Finance主编和Journal of Finance副主编，亚洲金融经济研究局 (ABFER) 的高级研究员、的执行委员会委员。1995年获得纽约大学物理学博士学位，2000年获得斯坦福大学金融学博士学位。在2019年正式加入高金之前，曾任麻省理工学院斯隆管理学院金融学讲席教授。潘军教授的研究领域包括中国金融市场、金融科技、资产定价、金融衍生品市场、信用风险模型、金融危机、市场流动性、市场微观结构、风险管理、固定收益市场，在国际顶级学术期刊如《Econometrica》《Journal of Finance》《Review of Financial Studies》《Journal of Financial Economics》等发表论文20余篇。截至2024年1月，谷歌学术引用超16,600余次，最高单篇4,041次，6篇入选高被引论文，研究成果具有广泛的国际影响力。2021年至2023年连续入选爱思唯尔（Elsevier）“中国高被引学者”榜单。潘军教授获得的众多奖项中包括2015年的The Stephen A. Ross Prize in Financial Economics、2021年的中国金融国际年会（CICF）最佳论文奖等。
论文代表：
2020, FinTech Platforms and Mutual Fund Distribution.
2020, Premium for Heightened Uncertainty: Explaining Pre-Announcement Market Returns.
2020, Chinese Capital Market: An Empirical Overview.
2019, Price Discovery and Market Segmentation in China's Credit Market.
2017, Early Peek Advantage? Efficient Price Discovery with tiered Information Disclosure, Journal of Financial Economics.
2013, Bond Illiquidity and Excess Volatility, The Review of Financial Studies.
2013, Noise as Information for Illiquidity, The Journal of Finance.
2012, Relating Equity and Credit Markets through Structural Models: Evidence from Volatilities, The Review of Financial Studies.
2011, The Illiquidity of Corporate Bonds, The Journal of Finance.
2011, How Sovereign is Sovereign Credit Risk?, American Economic Journal.
2011, Trading Puts and CDS on Stocks with Short Sale Ban.
2008, Default and Recovery Implicit in the Term Structure of Sovereign CDS Spreads, The Journal of Finance.
2008, Volatility Information Trading in the Option Market, The Journal of Finance.
2006, The Information in Option Volume for Future Stock Prices, The Review of Financial Studies.
2005, An Equilibrium Model of Rare-Event Premia and Its Implication for Option Smirks, The Review of Financial Studies.
2003, Comment on “Iterative and Recursive Estimation in Structural Non-Adaptive Mod- els", Journal of Business and Economic Statistics.
2003, Dynamic Asset Allocation with Event Risk, The Journal of Finance.
2003, Dynamic Derivative Strategies, Journal of Financial Economics.
2003, The Jump-Risk Premia Implicit in Options: Evidence from an Integrated Time-Series Study, Journal of Financial Economics.
2001, Analytical Value-At-Risk with Jumps and Credit Risk, Finance and Stochastics.
2001, An Overview of Value at Risk, Journal of Derivatives.
2000, Transform Analysis and Asset Pricing for Affine Jump-Diffusions, Econometrica.
讲座主题：
《投资学》
《实证资产定价》
《金融科技的采用与家庭风险承担：从数字支付到平台投资》
邀请老师演讲、授课请致电：19821197419 阎老师[微信同号]
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