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张连增
南开大学金融学院精算学系教授、博士生导师
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详细介绍
张连增
南开大学金融学院精算学系教授、博士生导师
个人履历：
张连增：中共党员，南开大学金融学院精算学系主任、教授、博士生导师。1990年7月，获四川大学数理统计专业学士；1993年7月，获南开大学随机过程理学硕士；1996年7月，获南开大学随机过程理学博士。1996年7月至今，在南开大学经济学院、金融学院从事科研及教学工作。曾是墨尔本大学精算研究中心、滑铁卢大学统计精算学系、洛桑大学精算学系、香港大学统计精算学系等世界知名大学精算学系的访问学者，熟悉国际精算研究前沿动态。主持过国家自然科学基金面上项目、中国保监会部级研究课题、中国保险学会年度研究课题，都取得了丰硕的研究成果；在《中国管理科学》《统计与决策》《数理统计与管理》《财经理论与实践》《保险研究》等期刊上发表论文超过百篇；出版《未决赔款准备金评估的随机性模型与方法》《金融经济学：无套利理论与利率敏感性工具定价》《寿险精算》《利息理论》等著作及教材多部。荣获：2013年天津市第十三届社科优秀成果奖，2014年中国精算师协会个人会员优秀志愿者，2014年南开大学第六届良师益友奖，2014年南开大学第六届敬业奖二等奖，2021年南开大学第九届良师益友奖。
科研项目：
1.主持国家自然科学基金面上项目：非寿险定价与索赔准备金评估的分层模型研究（项目号：71271121），2013年1月-2016年12月；
2.主持国家自然科学基金面上项目：财险公司准备金估计随机性方法的理论研究（项目号：70471041），2005年1月-2007年12月；
3.主持中央高校基本科研业务费专项资金：跨学科创新团队建设基金：金融工程与精算学中的定量风险管理统计模型与方法（项目号：NKZXTD1101），2011年12月-2014年12月；
4.主持中国保监会部级研究课题：保险公司自身风险和偿付能力评估（ORSA）研究（项目号：BJ201201），2012年6月-2013年6月；
5.参与教育部重大项目：金融信用风险的量化研究（项目号：309009），2010年1月-2012年12月；
6.主持2012年度南开大学研究生教育创新计划项目：非寿险准备金评估随机性方法研究，，2012年；
7.主持中国精算师协会项目：中精考试科目A5（寿险精算）的教材编写负责人，2009年9月-2010年11月；
8.参与国家社科基金项目：保险企业的综合定量评价指标，1997年7月-1999年6月；
9.主持南开大学研究生教育创新计划项目：精算理论与广义线性模型专题博士生学术会议，2010年11月；
10.主持南开大学研究生教育创新计划项目：非寿险精算教学改革及非寿险精算实务前沿，2011年11月；
11.主持南开大学经济实验教学中心教学改革项目：非寿险精算理论研究：准备金评估随机性方法及软件R实现”，2010年3月-2011年3月；
12.主持南开大学研究生院“风险理论”课程双语教学项目，2011年1月-2011年12月。
论文代表：
进化树方法的建模原理及大数据时代的金融保险风险预测，《南开经济研究》2023年第11期；
“偿二代”下非寿险最低资本相关矩阵情景分析——基于最接近相关矩阵的正交试验，《保险研究》2023年第7期；
最优奖惩系统的构建与评价——基于索赔次数与赔款金额的综合视角，《数理统计与管理》2023年第1期；
车险定价中风险保费类别的构造——基于广义线性模型与数据驱动的分箱方法，《中央财经大学学报》2022年第9期；
基于Mixed Erlang-Pareto组合分布的巨灾风险评估——以中国地震灾害为例，《统计与信息论坛》2021年第3期；
自然灾害对经济增长影响研究——基于制度、政府救灾支出的调节视角，《财经理论与实践》2021年第1期；
一种新的银行信用风险识别方法：SVM-KNN组合模型，《金融监管研究》2020年第7期；
自编码器在死亡率预测中的应用研究，《保险研究》2020年第7期；
泊松提升模型在中国车险索赔频率预测建模中的应用，《统计与信息论坛》2019年第9期；
提升算法对传统车险索赔频率建模模型的改进——基于我国五省交强险保单数据，《保险研究》2019年第7期；
我国交强险索赔频率影响因素分析——基于GAM和广东、河南、湖北、山东的经验数据，《财经理论与实践》2019年第4期；
大额索赔条件下的车险费率厘定，《统计与信息论坛》2019年第1期；
保险大数据条件下车险费率厘定的研究——基于SOM神经网络方法的车险索赔强度建模，《保险研究》2018年第9期；
回归树方法在车险索赔频率预测建模中的应用，《保险研究》2018年第1期；
无赔款优待系统下考虑损失额的最优索赔策略，《保险研究》2017年第5期；
Tweedie分布在车险费率厘定中的应用，《保险研究》2017年第1期；
面板数据下的线性混合模型及其在车险费率厘定中的应用，《财经理论与实践》2016年第3期；
基于业务类型的我国财产保险公司资产负债管理研究，《保险研究》2014年第7期；
基于分层阿基米德Copula的金融时间序列的相关性分析，《统计与信息论坛》2014年第6期；
考虑两类赔款数据相关性的随机性准备金进展法及改进，《中国管理科学》2014年第4期；
CIR利率模型下永久年金现值变量的分布模拟，《系统工程学报》2014年第1期；
财险公司赔款与直接理赔费用的相关性分析，《保险研究》2013年第11期；
行车里程数对环境、交通和能源的影响——基于外部性视角的省际面板数据研究，《统计与信息论坛》2013年第11期；
ORSA的理论研究与实践要求，《保险研究》2013年第10期；
欧盟与美国ORSA研究及对我国的实践指导，《保险研究》2013年第10期；
广义线性模型在非寿险费率分析中的应用，《数理统计与管理》2013年第5期；
索赔准备金评估的非线性分层增长曲线模型研究，《财经理论与实践》2013年第4期；
新会计准则下我国财产保险公司资产负债管理研究，《保险研究》2013年第3期；
Vasicek模型下永久年金现值变量的分布模拟，《数学的实践与认识》2012年第24期；
基于非参数Bootstrap方法的随机性链梯法及R实现，《统计与决策》2012年第21期；
GLM与GAM在车险索赔频率建模中的应用与比较，《现代财经》2012年第12期；
车险索赔概率影响因素的Logistic模型分析，《保险研究》2012年第7期；
未决赔款准备金评估的随机性Munich链梯法，《数理统计与管理》2012年第5期；
广义线性模型在生命表死亡率修匀中的应用，《人口研究》2012年第3期；
未决赔款准备金评估的对数正态模型及其预测分布的Bootstrap实现，《数学的实践与认识》2011年第24期；
未决赔款准备金评估的Mack模型及其预测均方误差的实现，《统计与决策》2011年第13期；
准备金评估的随机性Munich链梯法及改进——基于Bootstrap方法的实证分析，《数量经济技术经济研究》2011年第11期；
以利润最大化为评价指标的寿险业务结构调整浅谈，《现代财经》2011年第9期；
中国人口老龄化对人身保险市场发展的影响分析——基于省际面板数据的经验分析，《保险研究》2011年第1期；
著作代表：
《寿险精算》，作者：张连增，中国财政经济出版社2010年11月出版；
《未决赔款准备金评估的随机性模型与方法》，作者：张连增，中国金融出版社2008年12月出版；
《精算学中的随机过程》，作者：张连增，高等教育出版社2006年12月出版；
《金融经济学：无套利理论与利率敏感性工具定价》，作者：张连增，经济管理出版社2006年出版；
《利息理论》（21世纪保险学精算学系列教材），作者：张连增，南开大学出版社2005年12月出版；
主讲课程：
《线性分层模型和数据分析》
《非寿险准备金评估》
《定量风险管理》
《精算风险理论》
邀请老师演讲、授课请致电：19821197419 阎老师[微信同号]
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