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张晓燕
清华大学五道口金融学院副院长、金融学讲席教授
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详细介绍
张晓燕
清华大学五道口金融学院副院长、金融学讲席教授
个人履历：
张晓燕：清华大学五道口金融学院副院长、金融学讲席教授，清华大学金融科技研究院副院长，清华大学五道口金融学院鑫苑金融科技研究中心主任，清华大学五道口金融学院财富管理研究中心主任。兼任：中国人民银行学术委员会委员、世界经济论坛未来理事会委员，上海证券交易所高级金融专家，亚洲金融与经济研究局（ABFER）高级研究员，中国全球经济治理50人论坛学术委员会副主任、中国财富管理50人论坛理事及中国互联网金融协会金融科技发展与研究专业委员会委员。张晓燕于1997年获得北京大学经济学学士学位、2002年获得哥伦比亚商学院金融学博士学位（优秀荣誉毕业生）。张晓燕教授曾在康奈尔大学约翰逊管理学院担任金融学助理教授，之后在普渡大学克兰纳特管理学院担任金融学Duke Realty讲席教授及金融系主任。2016年，张晓燕教授作为高层次引进人才加入清华大学。主要的研究领域包括中国资本市场、金融科技、实证资产定价和国际金融。关于中国资本市场和零碳金融市场的研究获得国家自然科学基金重大项目、外国资深学者研究基金项目和应急管理项目资助；在《The Journal of Finance》《Journal of Financial Economics》《Review of Financial Studies》等国际一流学术期刊上发表多篇论文，并多次获得了最佳论文奖。张晓燕教授撰写了多个政策报告及研究报告，其中关于中国资本市场的研究，尤其是中国散户投资行为的研究，受到了广泛关注，并对投资者教育起到显著推动作用。曾多次获得康奈尔大学、普渡大学、清华大学优秀教学奖项及“全球40位40岁以下最佳商学院教授”称号。
论文代表：
1.Retail Trading and Return Predictability in China，《Journal of Financial and Quantitative Analysis》2025, 60(1), 68-104.
2.The International Commonality of Idiosyncratic Variances，《Management Science》2025, 71(3), 2216-2244.
3.Variance risk premiums in emerging markets，《Journal of Banking and Finance》2024, 167, 107259.
4.Retail and Institutional Investor Trading Behaviors: Evidence from China，《Annual Review of Financial Economics》2024, 16, 459-483.
5.Risking or De-Risking: How Management Fees Affect Hedge Fund Risk-Taking Choices，《Review of Financial Studies》2023, 36, 904-944.
6.Tracking Retail Investor Activity，《Journal of Finance》2021, 76, 2249-2305.
7.Can Shorts Predict Return? A Global Perspective，《Review of Financial Studies》2022, 35, 2428-2463.
8.Government Affiliation and Peer-to-Peer Lending Platforms in China，《Journal of Empirical Finance》2021, 62, 87-106.
9.Strategic Risk Shifting and the Idiosyncratic Volatility Puzzle: An Empirical Investigation，《Management Science》2020, 67(5), 2751-2772.
10.Potential pilot problems：Treatment spillovers in financial regulatory experiments，《Journal of Financial Economics》2020, 135, 68-87.
11.What Do Short-Sellers Know?，《Review of Finance》2020, 1-33.
12.Anticipating Uncertainty: Straddles around Earnings Announcement，《Journal of Financial and Quantitative Analysis》2018, 53, 2587-2617.
13.Hedge Fund Performance uation under the Stochastic Discount Factor Framework，《Journal of Financial and Quantitative Analysis》2016, 51, 231-257.
14.The Information Content of The Sentiment Index，《Journal of Banking and Finance》2016, 62, 164-179.
15.Shackling Short Sellers: The 2008 Shorting Ban，《Review of Financial Studies, lead article》2013, 26, 1363-1400.
16.Aggregate Idiosyncratic Volatility，《Journal of Financial and Quantitative Analysis》2012, 47, 1155-1185.
17.Empirical uation of Asset Pricing Models: Arbitrage and Pricing Errors in Contingent Claims，《Journal of Empirical Finance》2012, 19, 65-78.
18.Investing in Talents: Manager Characteristics and Hedge Fund Performances，《Journal of Financial and Quantitative Analysis》2011, 46, 59-82.
19.What Does the Individual Option Volatility Smirk Tell Us About Future Equity Returns?，《Journal of Financial and Quantitative Analysis》2010, 45, 641-662.
20.uating Asset Pricing Models Using the Second Hansen-Jagannathan Distance，《Journal of Financial Economics》2010, 97, 279-301.
21.International Stock Return Comovements，《Journal of Finance》2009, 64, 2591-2626.
22.High Idiosyncratic Volatility and Low Returns：International and Further U.S. Evidence，《Journal of Financial Economics》2009, 91, 1-23.
23.Which Shorts Are Informed?，《Journal of Finance, lead article》2008, 63, 491-527.
24.The Cross-Section of Volatility and Expected Returns，《Journal of Finance》2006, 61, 259-299.
25.Specification Tests of International Asset Pricing Models，《Journal of International Money and Finance》2006, 25, 275-307.
著作代表：
《机器学习与资产定价》，作者：吴辉航、魏行空、张晓燕，清华大学出版社2022年出版；
主讲课程：
《投资学》
《风险管理》
《人工智能在金融领域的应用》
邀请老师演讲、授课请致电：19821197419 阎老师[微信同号]
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